Option Forum
Programma 2011
Blend Tower - Milano - sabato, 24 settembre 2011
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Relatore |
Sessione & Descrizione |
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8:45 – 9:30 |
Accoglienza e Registrazione |
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9:30 – 10:00 |
Presentazione. Il secondo anno del Convegno Indipendente sulle Opzioni. |
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9:30 – 11:00 |
Opzioni e Trading Direzionale. Operare in modo direzionale: dall’acquisto semplice di Call/Put ai Vertical Spread, fino alle strategie più complesse. Aspetti definitori e logiche di selezione. A seguire i criteri di scelta dell’option trader esperto per stabilire la scadenza e lo strike, indipendentemente dalla strategia in Opzioni adottata. |
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11:00 – 11:30 |
COFFEE BREAK : pausa colazione offerta dall’Option Forum ai presenti. |
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11:30 – 12:30 |
Opzioni su Valute: focus su EUR USD. Operare sul daily e sul weekly per cogliere i trend a grande ampiezza di prezzo e aumento di volatilità. Logiche tecniche di set-up e logiche statistico-quantitative di sviluppo del money management. |
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12:30 – 13:00 |
PRO TRADER PLUS: presentazione di una nuova esclusiva piattaforma professionale realizzata dalla FX Bridge per il trading evoluto sulle opzioni, comprendente la parte di analisi sulle opzioni, analisi complessa di portafoglio e what-if scenario, risk management tools inclusi con margin calculator in tempo reale. |
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13:00 – 14:30 |
LUNCH: libero. |
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14:30 – 16:00 |
INDICE DELLA VOLATILITA' ANCHE PER I SINGOLI TITOLI. Dallo scorso 7 gennaio, il CBOE ha annunciato il rilascio di nuovi indici di volatilità implicita su cinque sottostanti azionari: Google, Apple, Amazon, IBM e Goldman Sachs. Il valore sarà calcolato nello stesso modo in cui viene calcolato ora il VIX, l'indice di riferimento per la volatilità implicita delle opzioni dello S&P500. Analizzeremo la divergenza tra la volatilità del NASDAQ 100 (VXN) e quella di alcuni componenti chiave dell'indice come ad es. Apple, Google e Amazon. L’indice di volatilità su Goldman Sachs risulta estremamente interessante in caso di crisi finanziaria. Approfondiremo quindi anche questo particolare aspetto legato alla volatilità e alle strategie implementate con le opzioni. Prima con le opzioni weekly ed ora con gli indici di volatilità relativi a singoli sottostanti azionari, il CBOE è riuscito a ridurre l’ambito della analisi usuale della volatilità relativa al livello e al tempo . Questo significa un ulteriore passo in avanti verso la suddivisione della volatilità in tante volatilità specifiche. |
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16:00– 17:30 |
MECCANIZZARE GLI AGGIUSTAMENTI NEL TRADING NON DIREZIONALE. Intervenire su Strategie di Trading Non Direzionali quando il sottostante inizia ad accelerare in una delle due direzioni, non è sempre facile; questo intervento presenta come poter meccanizzare gli aggiustamenti su questo tipo di strategie (siano esse create utilizzando opzioni con scadenza mensile, settimanale o opzioni OTC) in condizioni di mercato avverse a questo tipo di operatività, attraverso l’impiego di un sistema di tipo volatility breakout. |
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17:30 – 18:00 |
OPTION FORUM GROUP: entrare in SIAT a far parte del nostro gruppo di lavoro per diffondere la cultura delle Opzioni. |
| File | Descrizione | File size |
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 Option Forum 2011 - Programma.pdf | 39 Kb |
