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PARLIAMO DI SHORT CALENDAR SPREAD   da Luca Stellato il 01-06-2011 11:03:14
 Oggetto :tendenze Stagionali sui Mercati Azionari.. 07-02-2012 16:00:13 
Luca Giusti
Iscritto: 22-04-2010 07:39:40
Post: 22
Località: 
 
buongiorno a tutti!

ho appena pubblicato, nel video del martedì che realizziamo come Opitonforum, una analisi di alcune delle tendenze stagionali degli ultimi mesi che segnalo sul mio blog (http://www.lucagiusti.it)

vi invito a visionare direttamente il video per tutti i dettagli (http://www.you-videolive.it/index.php?hash=156255a9f0fd22b23dc5c2194ee83464) , ma riporto anche qui una chiave di lettura di queste tendenze che ogni settimana posto sul mio blog;

prendiamo questa su OIH per capire il significato di ogni riga…

20 Day Calendar Hold For 15/04/2011
Years Analyzed: 2002 to 2010

sto considerando una finestra temporale di 20 giorni a partire dal 15 aprile e sto andando indietro ad osservare tutte le annate dal 2002 al 2010 (altre volte indicherò finestre di 30 giorni o di 10 giorni a partire da una certa data futura)

Win %: 100.0%
Avg P/L %: 7.0%
Std Dev: 5.5%

comprando in ognuno degli 8 anni passati (dal 2002 al 2009) il 15 aprile e mantenendo la posizione per i 20 giorni successivi, avrei chiuso il trade in profitto tutte e 8 le volte, con un guadagno medio del 7% e una deviazione standard del 5,5%…. e sotto trovate cosa sarebbe successo in ogni singola annata, dal 2002 al 2009 in termini di crescita percentuale di questo titolo.

Past Performance:
2002 14.1%
2003 3.3%
2004 1.3%
2005 2.2%
2006 9.1%
2007 4.7%
2008 5.6%
2009 16.0%

…ecco il significato di questo seasonal pattern; la stagionalità è più attendibile sulle materie prime che non sui mercati azionari, ma OIH è un ETF su aziende del settore Oil Services ,quindi legato anche se indirettamente al petrolio.

Non si tratta di entrare su un titolo per catturare un movimento esplosivo, ma di assecondare una tendenza rialzista (in questo caso) cercando una conferma sul grafico, utilizzando strategie come i Credit Spread con cui posso portare a casa un guadagno non solo se l’azione sale, ma anche se sta ferma (e il tempo passa) o se si muove contro di me (ma non così tanto da farmi chiudere la posizione in stop).

Mi limiterò solo a segnalare se esiste una tendenza stagionale attendibile (le motivazioni o la strategia migliore per tradarla le lascio analizzare a voi), perchè se negli ultimi 15 o 20 anni vedi che in un certo periodo temporale (dai 10 ai 30 giorni) una azione è sempre salita o scesa, allora forse vale la pena darci una occhiata...

buon trading a tutti
Luca Giusti
www.qtlab.ch
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